Numerik stochastischer Differentialgleichungen

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Archiv betreuter Abschlussarbeiten

An der TU Berlin von 2014 bis 2019 betreute Master- und Bachelorarbeiten.

Die folgenden Master- und Bachelorarbeiten wurden von 2014 bis 2019 an der TU Berlin betreut. Die Arbeitstitel sind in ihrer Originalsprache wiedergegeben.

Masterarbeiten

  1. Monika Gruda (2019) Gedämpfte stochastische Evolutionsgleichungen zweiter Ordnung: Existenz und Eindeutigkeit einer Lösung

  2. Robin Kaufmann (2019) A posteriori estimates for evolution equations

  3. Yiwen Deng (2017) Mean-Square stability of Numerical Methods for Stochastic Differential Equations

  4. Jan Hendrik Gluth (2017) Theory and numerical approximation of stochastic differential algebraic equations with applications in circuit simulation

  5. Rico Weiske (2016) Theorie und Approximation von stochastischen Evolutionsgleichungen mit monotonem Hauptteil

  6. Martin Steinborn (2016) Starke Konvergenz des driftimpliziten Milstein Verfahrens für SDEs unter einer globalen Monotoniebedingung

  7. Alexander Ben Nasrallah (2016) Finite Elemente Approximation der stochastischen Wellengleichung

  8. Ida Fürjesova (2016) C-stable Runge-Kutta methods for stochastic ordinary differential equations: Error analysis and simulation

  9. Yuriy Kopanskyy (2016) Untersuchung von statistischen und numerischen Methoden zur Positionsbestimmung mittels GPS

  10. Anna Capilla Fernandez (2016) Analysis and Simulation of a diffusion model for the acquisition of new customers

  11. Friederike Manke (2016) Antithetic multilevel Monte Carlo ohne Simulation von stochastischen iterierten Integralen

  12. Elena Dell (2015) Theorie und Implementation eines exakten Simulationsverfahrens für das Heston-Modell

Bachelorarbeiten

  1. Lotte Schnell (2020) Elliptische Differentialgleichungen mit zufälligen Koeffizienten

  2. Jonas Vorpahl (2019) Lineare Elastizitätstheorie

  3. Pauline Janßen (2019) Über eine randomisierte Variante des impliziten Euler-Verfahrens

  4. Fatima Antarou Ba (2018) Maximal monotone Operatoren und der Satz von Browder

  5. Jesper Schröder (2018) Theorie und Simulation von Randwertproblemen mit zufälligen Koeffizienten

  6. Johanna Weinberger (2018) Variationelle Ungleichungen: Theorie und Approximation

  7. Marie Albrecht (2018) Eigenwerttheorie von elliptischen Randwertproblemen und ihre Anwendung auf Evolutionsgleichungen

  8. Marie Krause (2016) Runge-Kutta methods for stochastic algebraic differential equations

  9. Uladzislau Mikula (2016) Theorie und Simulation des Wright-Fisher-Modells mit Mutationseffekten

  10. Viktor Enrico Jeney (2016) The Black-Derman-Toy model: Theory and Application

  11. Lara Gorini (2015) Theorie und Simulation einer zwei-dimensionalen stochastischen Differentialgleichung

  12. Natalia Ernst (2015) Theorie und numerische Simulation des 3/2 Volatilitätsmodells